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Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen O.P Feuerstein 2000: S

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Description

Feuerstein 2000: S

-- West Indian Ethnicity in Great Britain / MIDGETT

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Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen O.P Feuerstein 2000: SIn dieser Studie wurde untersucht, wie das Bootstrapping bei der Prognoseberechnung mit Hilfe von GARCH und ARMA GARCH Modellen eingesetzt werden kann. Das Augenmerk der Studie gilt der Anwendung der (G)ARCH Modelle zur Vorhersage der Renditen der auf den Finanzmrkten notierten Vermgenswerte. Die Untersuchung ist wie folgt aufgebaut: Der Einleitung, in der die Motivation der Anwendung und die praktische Relevanz des oben genannten Ansatzes bei der

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